Sharpekvot är ett mått som används för att bedöma den riskjusterade avkastningen i fonder eller en aktieportfölj. Du kan använda det för att jämföra till exempel fonder, inom samma segment, med varandra. Ju högre Sharpekvot desto bättre har fonden varit på att skapa avkastning till den risk du tagit. Lär dig mer om Sharpekvot och hur det fungerar.
Riskinformation: Investeringar innebär en risk. Fonder med riskklass 5-7 kan öka och minska kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr och information om dina rättigheter finns på swedbankrobur.se.
Sharpekvoten mäter avkastningen över den riskfria räntan du får i förhållande till den totala risken du tagit. Sharpekvoten för fonder tar hänsyn till avkastningen efter avgifter, den riskfria räntan och fondens risk. Med riskfri ränta avses den avkastning du kan få utan att ta någon risk, till exempel om du skulle placera dina pengar på ett sparkonto med ränta. Hög Sharpekvot innebär att avkastningen är hög i förhållande till risken. Ju högre Sharpekvot desto bättre.
Generellt sett är en Sharpekvot som överstiger 1 bra, medan en Sharpekvot som är 0 eller lägre är mindre bra. Om Sharpekvoten är 0 eller lägre kan det vara ett tecken på att något inte fungerar i ditt sparande, då du inte får betalt för den risk du tar. Det är viktigt att titta på hur lång tidsperiod Sharpekvoten är beräknad på när man jämför siffror för olika fonder. Ett mått beräknad på ett - eller ett par år - kan ge en helt annan bild än över en längre period.
Kom ihåg att en hög Sharpekvot inte är detsamma som hög avkastning! Låg avkastning till låg risk kan generera en högre Sharpekvot, än hög avkastning till mycket hög risk.
Sharpekvot = Avkastning - Riskfria räntan / Standardavvikelse
För att hitta din fonds Sharpekvot - följ stegen: